
Сортино улучшил коэффициент Шарпа, используя только нисходящее отклонение, а не стандартное отклонение, для измерения риска. Доктор Фрэнк Сортино придумал коэффициент Сортино в начале 1980-х годов после проведения интенсивных исследований, направленных на разработку улучшенного показателя доходности с поправкой коэффициент сортино на риск. Коэффициент Сортино представляет эффективный инструмент выбора фонда, обеспечивающий оптимальное соотношение риск/доходность. Коэффициент Сортино полезен для инвесторов, которые особенно .